Utvecklad av Perry Kaufman och introducerad i sin bok New Trading Systems and Methods, återspeglar effektivitetsgraden relativ marknadshastighet till volatilitet. Det finns fall när det används som ett filter, vilket hjälper en näringsidkare att undvika hackiga marknader eller handelsområden och identifiera mjukare trender. Det är resultatet av att nettoförändringen i prisrörelsen under n-perioder divideras med summan av alla prisförändringar mellan bar-till-bar under samma n-perioder. Om marknaden trender jämnare blir förhållandet högre. Om förhållandet visar avläsningar i närheten av noll, innebär detta att marknadsrörelsen är ineffektiv och hakig. Om effektivitetsförhållandet visar en avläsning på 100 betyder det att handelsinstrumentet har en tjurutveckling och trender med perfekt effektivitet. Om effektivitetsförhållandet visar en avläsning på -100 betyder det att handelsinstrumentet ligger i en björnutveckling och trender med perfekt effektivitet. Det är omöjligt för något instrument att ha ett perfekt effektivitetsförhållande, eftersom varje rörelse mot den stora trenden under den undersökta tidsperioden skulle orsaka att förhållandet faller. Om effektivitetsförhållandet visar en läsning över 30, indikerar detta en mjukare tjurutveckling. Om förhållandet visar en avläsning under -30, indikerar detta en mjukare björnutveckling. Binary Tribune grundades 2013 och syftar till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadens aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning BinaryTribune ansvarar inte för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på denna webbplats. Handelsexport, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. kopiera Copyright 2017 mdash Binär Tribune. Alla rättigheter reserveradeUtvecklade av Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average är utformat för att inte bara fungera som ett glidande medelvärde, men också för att spåra graden av buller i trenden och justera därefter. Den ändrar automatiskt sin hastighet baserat på volatiliteten på marknaden. AMA används som ersättning för vanliga glidande medelvärden och när det presenterades 1995 var det överlägset tidigare försök att skapa ett intelligent glidande medelvärde eftersom det erbjöd ökad användarkontroll. I grund och botten, när marknaden trender starkt och det bara finns mindre motströmsflyttningar (pullbacks), är det mycket litet buller och du föredrar MA att noga följa prisåtgärden, så du vill att den ska ha en mindre trackback span . Å andra sidan, om marknaden är intervallbunden och domineras av staplar som kompenserar varandra, vill du ha ett glidande medelvärde med en längre återblickstid som släpper ut det och därigenom undviker falska signaler. Vad Kaufman gjorde är att tweak det exponentiella rörliga genomsnittsvärdet med en algoritm som skulle justera EMA8217s utjämningskonstant relativt förhållandet mellan marknadsriktning och volatilitet, så det är nu lyhörd för trend och volatilitet. Här är formeln från vilken AMA är härledd: AMA C nära (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), där C är den adaptiva aspekten av utjämningskonstanten. Det finns dock ett antal beräkningar innan vi når till C men vi kommer inte att lista dem här för att hålla sakerna enklare. Det är viktigare att inse att Kaufman8217s Adaptive Moving Average utmärker tack vare förmågan att reagera på marknadsförhållandena8217 dynamiska skift, vilket är en stor fördel jämfört med handelsstrategier baserade på glidande medelvärden med fasta trackbackperioder. Dessutom kan det, förutom att använda KAMA som en fristående indikator, också användas för att släta andra indikatorer. Kaufman8217s AMA fungerar som en stark supportresistansnivå, som genererar trendiga inträdessignaler vid kontakt såväl som utgående signaler när en trendomvandling är uppenbar. Kolla in skillnaden mellan ett enkelt rörligt medelvärde, ett exponentiellt rörligt medelvärde och Kaufman8217s anpassningsbart rörligt medelvärde på skärmdumpen nedan. Plottad i ljusblå är ett 14-årigt Enkelt rörande medelvärde, medan 14-periodens EMA färgas i gult. Som du kan se är Kaufman8217s Adaptive Moving Average (lila linje) relativt platt under större delen av tiden, eftersom marknaden håller inom ett snävt handelsområde inom den större tidsramen8217s bearish trend, så det kommer att producera mindre falska inträdessignaler inom konsolideringsområdet . Binary Tribune grundades 2013 och syftar till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadens aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning BinaryTribune ansvarar inte för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på denna webbplats. Handelsexport, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. kopiera Copyright 2017 mdash Binär Tribune. Alla rättigheter reserverade För de av er som har frågat om mina live-sessioner varje vecka på webbplatsen för enklare alternativ, här är länken för den aktuella 7-30 dagars provperioden. Jag har tillbringat de senaste två åren i det levande handelsrummet och personligen tror att det är det bästa handelsrummet runt. Jag talar varje måndag och fredag från kl. 11.00-12.00 CST och onsdag från 1: 00-1: 30 CST. Hoppas att vi ses där. - Eric Köp ett Lifetime Pro-medlemskap och få full tillgång till forumet och resursnedladdningar. UPPGRADERA NU thinkorswim Kaufmans Adaptive Moving Average Binary Wave 022709 Baserat på Kaufmans Adaptive Moving Average. March 1998 TRADERS TIPS Här är det här månaderna ett urval av Traders Tips, som bidragits av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i denna fråga. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt quotselectquot önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopiering eller välj quotcopyquot från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan citeras i ett öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. Månadens tips omfattar formler och program för: TRADESTATION Det adaptiva glidande medlet som diskuterades i intervjun med Perry Kaufman i 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue (artikeln som ursprungligen visades i mars 1995) är ett utmärkt alternativ till standard glidande medelberäkningar. Under dessa månader Traders Tips presenterar jag två Easy Language-studier och ett Easy Language-system som bygger på det adaptiva glidande medlet. Den adaptiva glidande genomsnittliga beräkningen som används i studier och system i TradeStation eller SuperCharts utförs främst av en funktion som kallas quotAMA. quot En annan funktion som kallas quotAMAFquot används för att beräkna det adaptiva glidande medelfiltret. Som alltid ska funktionerna skapas före studiens systemutveckling. Typ: Funktionsnamn: AMA Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Slät (1), Snabbaste (.6667), Slångast (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Börja sedan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Buller Summation (Diff, Period) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (Snabbaste - Slösta) Minst, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Avsluta ingångar: Period (Numerisk), Pcnt (Numerisk) Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Smidig (1), Snabbaste ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Stäng - Close1) Om CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Börja sedan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation ) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (Snabbaste - Slowest) Slowest, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt-slut AMAF AMAFltr När du väl har skapat båda fu nctions kan du sedan skapa de två studierna och systemet. Den första indikatorn visar den adaptiva glidande medellinjen, med en valfri vridning. Vridningen är att AMA-linjen kan smidas med linjär regression. Således har jag inkluderat i indikatorn en ingång med namnet quotsmoothquot som låter dig bestämma om AMA-linjen ska slätas eller inte. En quotYquot som ingångsvärdet förenklar beräkningen. En quotNquot plottar helt enkelt den råa AMA-raden. Denna indikator ska skalas till quotSame som prisdata. quot Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (quotYquot) Om UpperStr (Smooth) quotYquot Sedan Plot1 (LinearRegValue (AMA (Period), Period, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Den andra indikatorn, quotMov Avg Adaptive Fltr, cit tar filtreringskonceptet och applicerar den till en indikator. Baserat på parametrarna för filtrerade adaptiva glidande medelvärden (AMAF), kommer denna indikator att plotta en vertikal blå eller röd linje, beroende på vilket villkor som uppfylls. De värden som reflekteras av de vertikala linjerna återspeglar värdet av AMA-filterberäkningen. Några rekommenderade formatinställningar ges efter indikatorkoden. Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Börja sedan AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Sluta Else Börja Om AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs gt AMAFVal Starta sedan Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) Om Plot11 0 Då Varning True End Else Om AMAHs - AMAVal gt AMAFVal Starta sedan Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) Om Plot21 0 Då Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Slutstil: Skalning: Skärm Det quotMovAvg Adaptive Fltrquot-systemet nedan baseras på de regler som anges för poster baserat på den filtrerade adaptiva rörelsen genomsnittlig beräkning. Typ: Systemnamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Starta AMALs AMAVal AMAHs AMAVs Enda Börja Om AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs Korsar Över AMAFVal Köp sedan denna bar på nära håll Om AMAHs - AMAVal Korsar Över AMAFVal Sälj sedan den här baren på nära håll Avsluta Denna kod finns även på Omega Researchs webbplats. Namnet på filen är quotAMA. ELA. quot Observera att alla Traders Tips-analystekniker som publiceras på Omega Researchs webbplats kan utnyttjas av både TradeStation och SuperCharts. När det är möjligt kommer de rapporterade analysteknikerna att innehålla både Quick Editor och Power Editor-format. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Tillbaka till listan I MetaStock 6.5 kan du enkelt skapa det adaptiva glidande medelsystemet som diskuterats av Perry Kaufman i intervjun som visas i 1998 Bonus Issue. Med MetaStock 6.5 kör, välj quotIndicator Builderquot från Verktyg-menyn och klicka sedan på knappen Ny. Ange följande formler: Adaptive Moving Average Binär Wave Periods: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - period) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om ) Period 1, ref (Stäng, -1) konstant (CLOSE - ref (Stäng, -1)), Först konstant (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Procentandel, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std - Ref (AMA, -1), Perioder) AMALow: Om (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Om (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Period: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om (Cum (1) perioder 1, ref ) konstant (CLOSE - ref (Close, -1)), Förra konstant (CLOSE - PREV)) Om du vill se det adaptiva glidande medlet, bara plotta det på ett diagram i MetaStock. Om du vill se köp - och säljsignalerna från det adaptiva glidande medelsystemet, plottar du den adaptiva glidande genomsnittliga binärvågen. Denna binära våg plottar en quot1quot när det är en köpsignal, en kvot-1quot för en säljsignal och en noll när det inte finns någon signal. - Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: Equis Tillbaka till listan TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, version 8, formel för det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) som diskuterades av Perry Kaufman 1998 Fondemission. AMA är ett exponentiellt medelvärde där multiplikatorns vikt kan variera varje dag mellan ett maximalt och minimivärde. Eftersom priserna bildar en stark trend, närmar sig denna variabla vikt sitt maximala värde, vilket gör att AMA spårar priskurvan närmare. När priserna är zigzagging, närmar sig den rörliga vikten sitt minimivärde, vilket gör att AMA plattas ut. Kaufman använder ett förhållande mellan prisförändring och prisvariation för att skala den rörliga vikten. Formeln använder tre parametrar: 2, 30 och 10. Den första parametern, 2, indikerar att ett tvådagars exponentiellt medelvärde är det snabbaste genomsnittet för variabelnomsnittet. Den andra parametern, 30, indikerar att ett 30-dagars medelvärde är det sämsta genomsnittet för variabelnomsnittet. Den tredje parametern, 10, anger återkallningsperioden för beräkning av hur vikten kommer att förändras. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: Multiline recursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Denna TechniFilter Plus-strategi och rapporter, strategier och formler från tidigare Traders Tips kan laddas ner från RTRs webbplats. - Clay Burch, RTR-programvara 919 510-0608, E-post: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Tillbaka till listan WAVEWIE MARKNADSPRODUKT Här är en WAVE WIE-programimplementering av Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (AMA) som diskuteras i STOCKS amp Commodities 1998 Bonusprov intervju presentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Tillbaka till listan SMARTRADER Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) är ett bra exempel på användningen av användaren formel kapacitet i SMARTrader. Nyckeln till att skapa det adaptiva glidande medlet (AMA) är förmågan att skriva rekursiva eller självreferenser, formler. Ill pekar ut dem som vi fortsätter. Rad 4, märkt quotoffset, används i kombination med rad 15 för att citera de värden som manuellt matats in i kalkylbladsexemplet i cellerna I5 till I14. Riktningen bestäms i rad 5 med en 10-minuters momentstudie. Raderna 6, 7 och 8 beräknar volatiliteten genom att först beräkna en enhetsmoment, sedan ta det absoluta värdet av momentum och slutligen summera en 10-serie. Rader 9 och 10 beräkna ER-värdet och dess absoluta värde. Raderna 11 och 12 är koefficienter som innehåller exponentvärdena som representerar två respektive 30 perioder. Rad 13 beräknar ssc-värdet. Row 14 rutor ssc, vilket ger c. Rad 16 beräknar den faktiska AMA och är den första raden som är rekursiv. Rad 17, även rekursiv, beräknar skillnaden mellan nuvarande och tidigare AMA. Row 18, AMAdiff, använder ett if-förklaring för att undvika att rapportera ett ogiltigt resultat i kolumn 1, eftersom det inte finns något för kolumn 1 för att ge en giltig beräkning. Rad 19 beräknar 10-års standardavvikelsen för AMAdiff. Rad 20 är en koefficient som innehåller procentvärdet. Rad 21 beräknar filtervärdet. Rader 22 och 23 är rekursiva användarrader som spårar AMA-låg - och AMA-höjderna. Rader 23 och 24 är respektive buysellreglerna. Figur 1: SMARTRADER. Denna SMARTrader SpecSheet implementerar Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde från 1998 Bonus Issue. Detta specialblad finns även på Stratagems webbplats. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Tillbaka till lista
No comments:
Post a Comment